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stochastisches Exponential: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 11:05 Mi 03.10.2012
Autor: hula

Hallöchen

Ich weiss, dass die SDE [mm] $dZ_t=Z_tdX_t$ [/mm] für einen gegebenen (schönen) Prozess [mm] $X_t$ [/mm] gelöst wird durch [mm] $\mathcal{E}(X)_t=Z_t:=\exp{(X_t-\frac{1}{2}\langle X\rangle_t)}$. [/mm] Nun will ich gerne folgende Formel zeigen:

[mm] $$\mathcal{E}(X+Y)_t=\mathcal{E}(X)_t\mathcal{E}(Y)_t\exp{(\langle X,Y\rangle_t)}$$ [/mm]

Irgendwie muss ich Itô anwenden, aber wie? HIlfe wäre super nett!

greetz

hula
        
Bezug
stochastisches Exponential: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 11:20 Do 18.10.2012
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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