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negative Varianz - Markowitz: Frage zur Varianz/Kovarianz
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 17:37 Mi 18.11.2015
Autor: Pete12

Hallo,

ich bin dabei ein Excel zu gestalten, mit dem man schnell das supereffiziente Portfolio ermitteln kann (mit Excel Solver). Leider bin ich bei ein paar Tests mit fiktiven Aktienkursen auf ein Problem gestoßen.

Meine gewichtete Varianz wird negativ -> keine Standardabwichung -> keine Sharpe Ratio -> keine Ergebnis :)

Kurz meine Schritte welche ich als relevant erachte und wo der Fehler liegen könnte:

Ich habe eine Kovarianzmatrix erstellt. Aus dieser werden mithilfe der Gewichtungen des jeweiligen Assets eine gewichtete Varianz ermittelt (SUMMENPRODUKT).

D.h. es gibt am Ende Assets mit positiver und Assets mit negativer Varianz.
Die Summe daraus ist negativ.

was ist mein Fehler?

Danke für eure Antwort.

Gruß
Peter

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt
        
Bezug
negative Varianz - Markowitz: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 18:20 Do 26.11.2015
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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