endliche Variation < stoch. Prozesse < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 11:23 Mi 30.01.2013 | | Autor: | hula |
hallöchen
ich habe eine Frage zur endlicher Variation von stochastischen Prozessen. Wenn [mm] r(t) [/mm] irgendein stochastischer Prozess ist und ich betrachte folgende Funktion
[mm] e^{\int_0^t r(u) du} [/mm]
wieso ist dann [mm] t\mapsto e^{\int_0^t r(u) du}[/mm] von endlicher Variation. Ich weiss, dass diese Funktion stetig ist in [mm]t[/mm]. Wenn sie auch wachsend wäre, wüsste ich, dass sie von endlicher Variation ist. Aber ich weiss doch im allgemeinen nicht wie die Pfade von [mm] r(t)[/mm] aussehen.
Grund für die Frage: Solche Folgerungen werden oft in Itô's Formel verwendet um daraus schliessen zu können, dass keine quadratischen Variationsprozesse auftretten.
Danke für die Erklärung!
Grüsschen
hula
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 12:21 Sa 02.03.2013 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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