dichtefunktion in par und gamm < Statistik (Anwend.) < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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hilfeeeeee!!
Für ein fixes [mm]\theta>0[/mm] seien die schadenhöhen der i-ten
polizze [mm]X_1,\ldots,X_{n_i}[/mm] iid pareto verteilt mit den
parametern [mm](\lambda,\theta)[/mm].
weiters sei [mm]\tetha[/mm] aus einer [mm]\Gamma(\gamma,\beta)[/mm]
verteilung .
dann schaut die dichte von [mm] $\theta|X_1,...,X_n$ [/mm] so aus ... $ [mm] f_{\gamma + n,\beta + \sum_{i=1}^n log(X_i / \ lambda)}(x) [/mm] $ ... doch dann gehts weiter ...
wenn man nu eine grenze [mm] K>$\lambda$ [/mm] einführt und sei [mm] $Y_j [/mm] = [mm] I_{k,\inf}(X_j)$. [/mm] man zeige dass der bayes schätzer [mm] $\rho(\theta)=E(Y_1| \theta)$ [/mm] basierend auf [mm] $X_1,..,X_{n_i}$ [/mm] wie folg gegeben ist ...
[mm] $\frac{(\beta+\sum_{j=1}^n log(X_j/\lambda))^{\gamma+n_i}}{(\beta+\sum_{j=1}^n log(X_j/\lambda)+log(K/\lambda))^{\gamma+n_i}}$
[/mm]
ich habe keine ahnung wie ich das angehen soll.
danke für jede hilfe,
lg
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 18:20 Do 03.06.2010 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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