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Hallo!
Ich komme in meinen Überlegungen einfach nicht weiter:
Angenommen ich habe eine bivariate Gaußcopula mit [mm] N(\mu,\sigma)-verteilten [/mm] Rändern und Copulaparameter [mm] \teta [/mm] - wie sieht dann die bivariate Normalverteilung aus, insbesondere das [mm] \sigma? [/mm]
Hintergrund ist folgender: Ich möchte systematische Abweichungen konstruieren. Es ist natürlich kein Problem, einfach ein mu in den normalverteilten Randverteilungen zu ändern, aber besonders sinnvoll ist das ja nicht. Daher dachte ich, das zweite mu2 per Regressionsgerade über die Korrelation zu konstruieren. Als Gerade komme ich (über [mm] r_{xy}=\sigma_{xy}/(\sigma_{x}*\sigma_{y}) [/mm] ) auf
[mm] \hat{\mu_2} [/mm] = [mm] \mu_1*sigma_{12}*\sigma_{22}/\sigma_{11} [/mm] + [mm] \mu_2
[/mm]
Nun fehlt mir natürlich der Zusammenhang Gaußcopula biv. Normalverteilung oder eine Kontruktionsmöglichkeit der einen Randverteilung über die andere bei festbleibendem Zusammenhang.
Hilfe wäre total schön, vielen Dank fürs Nachdenken schon einmal,
Nominalwert
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 12:20 Di 30.06.2009 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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