Zeitreihen < Sonstiges < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
|
| Aufgabe | | [mm] (x_t) [/mm] sein ein stationärer Prozess mit Erwartungswert [mm] Ex_t=5 [/mm] und die Autokovarianzfunktionen [mm] \gamma(0)=2,\gamma(1)=1, \gamma(2)=0.5, \gamma(3)=0.25, \gamma(4)=0.125,... [/mm] Berechnen sie die affine Einschritt-Prognose [mm] x_{t+1} [/mm] aus zwei vergangenen Werten. |
Ich habe mir überlegt die affine Einschrittprognose mit Hilfe der Yule Walker Gleichungen zu lösen?
Für die Koeffizienten gilt ja folgendes: a = [mm] (\Gamma_p)^{-1}*\gamma_p
[/mm]
Nur weiß ich nicht recht was ich für p nehmen soll und wo es in dem Beispiel eingeht, dass [mm] Ex_t [/mm] = 5 ist.
Wenn mir wer helfen könnte wäre ich sehr dankbar.
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 05:20 Sa 02.03.2013 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
|
|
|
|
