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| Aufgabe | Subtraktion zweier [mm] $\rho$ [/mm] korrelierter Prozesse:
[mm] $f\cdot\sigma_R\cdot dW^R [/mm] - [mm] f\cdot\sigma_S\cdot dW^S$ [/mm] |
mein Problem ist jetzt folgendes:
ich benötige nun die gemeinsame Standardabweichung [mm] $\sigma [/mm] = [mm] \sqrt{Var(X+Y)} [/mm] = [mm] \sqrt{V(X)+V(Y)-2\cdot Cov(X,Y)}$ [/mm] mit $X,Y$ zwei [mm] $\rho$-korrelierte [/mm] Zufallsvariablen soweit so gut:
jetzt kann ich das aufschreiben zu: [mm] $\sigma [/mm] = [mm] \sqrt{\sigma_S + \sigma_R - 2\cdot ?}$
[/mm]
mir ist jetzt also nicht klar wie die Kovarianz hier auszusehen hat?
wobei das Ergebnis so auszusehen hat [mm] $\sigma [/mm] = [mm] \sqrt{\sigma_S + \sigma_R - 2\cdot \sigma_R\cdot \sigma_S\cdot \rho}$
[/mm]
Mfg
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| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 11:27 Di 15.07.2008 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 18:15 Di 15.07.2008 | | Autor: | antivalent |
keiner ne Idee?
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