Wahrscheinlichkeit Normalvert. < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 13:36 So 26.09.2010 | | Autor: | ypf |
| Aufgabe | Gegeben sei ein Jahr mit 250 Handelstagen. An jedem Handelstag gibt es eine normalverteilte Rendite.
Jetzt geht es um die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Rendite, die zwischen μ-5σ und μ-6σ liegt. (Nach den Gesetzten der Normalverteilung müsste eine solche Rendite in 0,00003% aller Fälle auftreten. <- stimmt doch oder?) |
Nun meine Frage: Wie viele Jahre muss man nun durchschnittlich auf den Eintritt eines solchen Ereignisses warten?
ich hab versuch das zu lösen, aber ich gleube, dass die Lösung falsch ist. Vielleicht kann mir einer von Euch helfen?
Meine Lösung:
1/(250 * 0,0000003) = 13333,3 Jahre... kann das richtig sein? der rechenweg kommt mir nicht sehr statistisch vor...
Danke und Gruß,
foe
Ich habe diese Frage auch in folgenden Foren auf anderen Internetseiten gestellt: ![[]](/images/popup.gif) http://statistikforum.foren-city.de/topic,8812,-frage-zur-standardabweichung-von-renditen.html
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 14:06 So 26.09.2010 | | Autor: | Infinit |
Hallo ypf,
vom Rechenweg her kann ich die Sache nachvollziehen. Wo ich passen muss, ist bei der Berechnung der Auftrittswahrscheinlichkeit. Alle Gauß-Tabellen, die ich hier habe, hören bei einem Z-Wert von 4 auf. Die Werte 5 und 6, wie Sie bei Dir auftreten, sind nicht tabelliert.
Vielleicht hat ja jemand noch die Möglichkeit, Deinen Zahlenwert zu verifizieren.
Viele Grüße,
Infinit
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 11:29 Mo 27.09.2010 | | Autor: | ypf |
Hallo Infinit,
danke schonmal für deine Antwort, das hilft mir weiter. Bei der Auftrittswahrscheinlichkeit bin ich mir relativ sicher, ich habe diese tabelle dazu angefertigt:
Abweichung von μ Prozent
> +6σ 0,0000001%
+5σ bis +6σ 0,00003%
+4σ bis +5σ 0,003%
+3σ bis +4σ 0,13%
+2σ bis +3σ 2,14%
+1σ bis +2σ 13,59%
+1σ bis -1σ 68,27%
-1σ bis -2σ 13,59%
-2σ bis -3σ 2,14%
-3σ bis -4σ 0,13%
-4σ bis -5σ 0,003%
-5σ bis -6σ 0,00003%
< -6σ 0,0000001%
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(Antwort) fertig | | Datum: | 16:52 Fr 01.10.2010 | | Autor: | Infinit |
Hallo ypf,
Deine Prozentberechnung für den Wertebereich der standardisierten Normalverteilung zwischen -5 und -6 ist okay. Damit stimmt auch Dein Ergebnis. Mit Hilfe von Excel habe ich für den oben angegebenen Bereich 0,0000285% herausbekommen.
Viele Grüße,
Infinit
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