Varianz Regressionsparameter < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 21:51 Fr 29.06.2012 | | Autor: | sh4nks |
Hi,
wie berechne ich die Varianz eines Regressionsparameters in einer mehrdimensionalen linearen Regression?
Finde irgendwie keine Formel dazu...
Beste Grüße,
Markus
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 10:10 Sa 30.06.2012 | | Autor: | luis52 |
> Hi,
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> wie berechne ich die Varianz eines Regressionsparameters in
> einer mehrdimensionalen linearen Regression?
Ich vermute, du meinst die Varianz des *kQ-Schaetzers* [mm] $\hat{\boldsymbol{\beta}}$.
[/mm]
>
> Finde irgendwie keine Formel dazu...
Die Varianz-Kovarianzmatrix ist [mm] $\operatorname{Var}[\hat{\boldsymbol{\beta}}]=\sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$. [/mm] Dabei ist [mm] $\sigma^2$ [/mm] die Varianz der Stoergroessen (bei den ueblichen Annahmen).
vg Luis
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