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Forum "Uni-Finanzmathematik" - VaR KovarMatrix

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VaR KovarMatrix: Projekt

Status:	(Frage) beantwortet
Datum:	16:31 Mi 13.09.2006
Autor:	Lander

Aufgabe

 VaR für ein Portfolio bestehend aus Aktien Positionen, Indizes und Optionen mittels Delta Gamma Aproximation. 

Mein Problem ist es mittels Cholesky Zerlegung die Kovarianzmatrix zu faktorisieren, die Matrix ist ca. 500 x 500. Es kommt aber zu einigen linearen Abhängigkeiten innerhalb der Matrix da einige Positionen eigentlich eine zusammenstellung einiger anderer sind, somit ist meine KovarMatrix nicht mehr positiv definit und ich kann keine Cholesky Zerlegung durchführen.
Wie schaffe ich es trotzdem die Kovarianz Matrix zu zerlegen? Oder wie kann ich dieses Problem umgehen?

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

Bezug

VaR KovarMatrix: Antwort

Status:	(Antwort) fertig
Datum:	20:37 Mi 13.09.2006
Autor:	ullim

Ich weiss ja nicht ob es hilft. Aber jede reguläre Matrix kann in ein Produkt aus Unterer- und Obererdreiecksmatrix zerlegt werden.

LR-Zerlegung