Unendliche markovkette < stoch. Prozesse < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 10:11 Mi 14.01.2015 | | Autor: | Lumpi93 |
Hallo,
Wir betrachten eine markovkette mit unendlich vielen Zuständen nach Minus und plus unendlich. Die übergangswahrscheinlichkeit von einem Zustand einen nach rechts ist p, einen Schritt nach Links 1-p. Wir haben die gleichgewichtsverteilung gesucht. Der Prof meinte p muss 0,5 sein, sonst gibt es keine gleichgewichtsverteilung, weil man sich ja sonst immer weiter nach Links oder nach rechts bewegt. Aber ich habe mir überlegt wenn wir zb p=0,75 wählen, klar bewegen wir uns dann nach rechts, aber die Gewichtung müsste doch in jedem Zustand gleich sein, da wir unendlich viele zustände haben. Wo liegt mein Denkfehler?
Lumpi
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 11:08 Mi 14.01.2015 | | Autor: | hippias |
Schreibe doch einmal, wie ihr die Gleichgewichtsverteilung definiert habt.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 18:16 Mi 14.01.2015 | | Autor: | Lumpi93 |
[mm] \limes_{n \to \infty}P_n [/mm]
P ist die Übergangsmatrix.
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