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Summe von Geo. Brownsche Bew.: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 17:48 So 27.01.2008
Autor: dirk_nowitzki

Hallo,
wenn ich eine Geometrische Brownsche Bewegung, also [mm] St=a*exp(\delta*t+\sigma*Wt), [/mm] S0=a und Wt ein Wiener Prozess habe, wie sieht die Varianz von einer Summe aus.
Also z.B. Var(S0+S1+S2+S3)?
Viele Grüße
Tobi
        
Bezug
Summe von Geo. Brownsche Bew.: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 18:32 Di 29.01.2008
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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