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Forum "Uni-Finanzmathematik" - Semimartingale

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Semimartingale: Frage (überfällig)

Status:	(Frage) überfällig
Datum:	11:37 So 10.01.2016
Autor:	mathestudent111

Aufgabe

 Ist jedes stetige Semimartingal auch ein stetiges lokales Martingal? 

Hallo Leute,

ich habe heute mein Finanzmatheskript mal nachgearbeitet und bin über die obige Frage gestoßen.

Also mein stetiges Semimartingal X kann ich ja wie folgt (eindeutig) nach Definition aufspalten: X=M+A, wobei M ein stetiges lokales Martigal ist und A ein Prozess von endlichen Variation.

Kann ich nun mein Prozess A irgendwie ignorieren, damit dann das stetige Semimartingal auch ein stetiges lokales Martingal?

Vielen Dank für eure Hilfe!
Schönen Sonntag!

Bezug

Semimartingale: Fälligkeit abgelaufen

Status:	(Mitteilung) Reaktion unnötig
Datum:	12:20 Di 12.01.2016
Autor:	matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)