Schiefe eines Portfolios < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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Hallo zusammen!
Also, jetzt zeigt mal, was ihr könnt ;o)))
Wie kann ich mir die Summe der Schiefe und der Kurtosis von n Zufallsvariablen ausrechnen? Ich bin zur Zeit dran, Portfoliooptimierungen auf Basis eines modifizierten VaR durchzuführen und brauchen dabei die Schiefe und die Kurtosis aller berechneten Portfolien. Ich kann mir ja die Summe der Varianz auch ohne Portfoliokonstruktion ausrechnen, ich komme bei den höheren Verteilungsmomenten allerdings auf keinen grünen Zweig!
Jetzt hab ich dabei aber das Problem, dass ich jedes einzelne Portfolio künstlich erzeigen muss, damit ich eine Zeitreihe bekomme, an Hand derer ich die Portfolioschiefe und die Portfoliokurtosis errechnen kann. Das bindet aber einfach enorm viele Ressourcen und mein Excel (mehr hab ich nicht zur Verfügung) bescheinigt mir jedesmal einen Application Hangout (trotz 2GB RAM und 1,8 MHz)!
Also, was meint ihr dazu? Das wäre wirklich notwendig und mehr als hilfreich für mich!!!
Danke vorab und liebe Grüße,
Manolo
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