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Schätzer Short-Rate Modelle: Literaturquelle
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 12:56 Sa 07.07.2012
Autor: mattho

Hallo,

im Zuge einer Arbeit bin ich auf der Suche nach Literaturquellen. Dabei interessiere ich mich für Parameterschätzer (aufgrund von gegebenen LIBOR-Zinsen) in Short-Rate Modellen.

Im Genauen für folgende Modelle:
->Cox Ingersoll und Ross (Wurzeldiffusionsprozess)
->Hull und White (mit zwei Faktoren)
->Longstaff und Schwartz
->Chen

Leider habe ich in der Literatur, mit der ich arbeite, keine Verweise auf Arbeiten, die sich mit Schätzern beschäftigt gefunden. Kann mir jemand solche empfehlen?



Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

MfG
Matthias
        
Bezug
Schätzer Short-Rate Modelle: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 18:15 Mo 16.07.2012
Autor: Josef

Hallo mattho,

schau mal bei ww.amazon.de:

"Einführung in die Finanzmathematik (Mathematik Kompakt) [Taschenbuch]
Hansjörg Albrecher (Autor), Andreas Binder (Autor), Philipp Mayer (Autor)"



Produktinformation

    Taschenbuch: 163 Seiten
    Verlag: Birkhäuser Basel; Auflage: 1 (16. April 2009)
    Sprache: Deutsch
    ISBN-10: 3764387831
    ISBN-13: 978-3764387839


Dort kannst du auch ins Inhaltsverzeichnis schauen. Klick an: Blick ins Buch"

Trage das Suchwort ein "Im Buch suchen" und du bekommst die entsprechende Seitenansicht des Buches zu lesen. Deine angeführten Themen werden in diesem Buch überwiegend behandelt.


Vielleicht entspricht dieses Buch deinen Vorstellungen.


Viele Grüße
Josef
Bezug
                
Bezug
Schätzer Short-Rate Modelle: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 20:57 Do 19.07.2012
Autor: mattho

Hallo,

danke für deine Antwort.

Ich habe dieses Buch bereits durchsucht, leider ohne Erfolg. In den meisten Büchern wird das Kalibrieren mittels Optimierung (Inverses Problem) vorgenommen (so auch bei Albrecht, Binder und Mayer), ich suche jedoch bereits ausgearbeitete Schätzer bzw. Lösungen der Optimierungsaufgabe.

MfG
Matthias
Bezug
        
Bezug
Schätzer Short-Rate Modelle: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 13:20 Di 07.08.2012
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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