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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 17:57 Di 01.01.2008 | | Autor: | jumape |
| Aufgabe | Seien [mm] (X_i) [/mm] unabhängig und identisch verteilt mit Dichte
[mm] f_{nu}(x)=0 [/mm] falls [mm] x<\nu
[/mm]
[mm] e^{-(x-\nu)} [/mm] sonst
Betimmen Sie den Maximum- Likelihood-Schätzer für [mm] \nu. [/mm] |
Ich habe auf beide Teile den ln geschickt und das ganze nach [mm] \nu [/mm] abgeleitet Dies habe ich dann 0 gesetzt. Ist das so richtig? Und ich weiß leider nicht wie ich das mit der Faltung machen muss. Muss ich mein Ergebnis irgendwie summieren?
Ich habe jetzt für den ln bei [mm] x<\nu: [/mm] 1
sonst: [mm] -x+\nu
[/mm]
und wenn ich das nach [mm] \nu [/mm] ableite bei [mm] x<\nu: [/mm] 0
sonst: 1
Wenn man dies 0 setzt und nach [mm] \nu [/mm] auflöst erreicht man [mm] \nu>x
[/mm]
Das kommt mir aber alles ein bischen schwammig vor und ich weiß auch nicht wie ich da die verschiedenen Zufallsvariablen reinbringen muss. Es wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
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