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Forum "stochastische Prozesse" - SDE Ornstein-Uhlenbeck process
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SDE Ornstein-Uhlenbeck process: Tipp
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 23:18 Sa 05.01.2013
Autor: Martin321

Aufgabe
[]http://matheplanet.com/matheplanet/nuke/html/uploads/8/35677_Frage.gif

Hallo zusammen,

wer kann mir bei folgendem Problem helfen?

Ich habe diese Frage auch in folgenden Foren auf anderen Internetseiten gestellt:[]http://matheplanet.com/matheplanet/nuke/html/viewtopic.php?topic=176847&start=0&lps=1303726#v1303726.

Ich hänge bereits bei der Teilaufgabe a)
nachdem ich [mm] e^t [/mm] auf beiden Seiten multipliziere,
g(t,x) als [mm] e^t*x [/mm]
und [mm] Z_t: g(t,u_t)=e^t*u_t [/mm] wähle,
die Ito-Formel anwende, womit sich ergibt:

[mm] \fedon\mixond(e^t*u_t)=e^t*u_t dt+e^t*alpha+e^t*theta*u_t [/mm]
[mm] \fedoff [/mm]

Für die zweite SDG komme ich mit der gleichen Vorgehensweise auf:

[mm] \fed\mixond(e^t X_t)= e^t((1+theta)X_t [/mm] + alpha) dt + [mm] e^t [/mm] sigma [mm] dB_t [/mm]

Leider hebt sich hierbei das [mm] \fed\mixone^t X_t [/mm] dt  nicht weg...




        
Bezug
SDE Ornstein-Uhlenbeck process: keiner ?
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 23:34 Fr 11.01.2013
Autor: Martin321

keiner ???

Bezug
        
Bezug
SDE Ornstein-Uhlenbeck process: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 23:20 So 13.01.2013
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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