Quadratische Variation < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 03:52 So 17.06.2012 | | Autor: | Fry |
Hallo,
[mm] $\langle M\rangle [/mm] (t)$ sei die quadratische Variation des stetigen Martingals M(t).
Gilt [mm] $\langle\langle M\rangle\rangle=0$ [/mm] ? Falls ja, warum?
Würde mich über Hinweise freuen. Danke!
VG
Fry
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Hallo Fry,
sei [mm] B_t [/mm] die Brownsche Bewegung, dann.....
mach mal weiter.
MFG,
Gono.
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(Frage) beantwortet | | Datum: | 23:58 Fr 22.06.2012 | | Autor: | Fry |
[mm] $\langle [/mm] B [mm] \rangle [/mm] (t)=t$. Das ist dann ja eine stetige diffbare Funktion und damit dann von endlicher Variation. Dann müsste die Variation davon wiederum null sein.
LG
Fry
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 00:02 Sa 23.06.2012 | | Autor: | Gonozal_IX |
Hiho,
ah, du meintest also wirklich die quadratische Variation der quadratischen Variation.
Ich las nur <M>.
Da muss ich dann nochmal grübeln 
MFG,
Gono.
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Hiho,
für deine Überlegung mal folgendes: Was soll beispielsweise denn [mm] <\infty> [/mm] sein?
Dass es (stetige) Martingale mit $<M>_t = [mm] \infty$ [/mm] gibt, ist dir klar?
In wie weit wäre dann <<M>> überhaupt definiert?
MFG,
Gono.
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