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Quadratische Variation: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 15:01 Di 17.01.2012
Autor: Mathec

Aufgabe
Sei [mm] S_t=exp(W_t-1/2 [/mm] t), wobei W ein Wiener Prozess ist.
Berechnen Sie die quadratische Variation <S>_t von S.

Hallo Leute!
Ich bin mal wieder auf eure Hilfe angewiesen!
Als Ergebnis habe ich bisher raus (und das stimmt auch), dass
<S>_t = [mm] \integral_{0}^{t}{(S_u)^2 du}. [/mm]
Meine Frage ist jetzt, wie es weiter geht. Kann ich das obige Integral irgendwie weiter berechnen?
Liebe Grüße und Danke!
Mathec
        
Bezug
Quadratische Variation: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 15:20 Do 19.01.2012
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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