Partielle Ableitung < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 22:32 Sa 29.04.2006 | | Autor: | kaynak |
| Aufgabe | | VAR(p) = [mm] x_{1}^2*var( x_{1}) [/mm] + [mm] x_{2}^2*var( x_{2}) [/mm] + [mm] x_{3}^2*var( x_{3}) [/mm] + 2* [mm] x_{1}* x_{2}* x_{3}*cov( x_{1}, x_{2})*cov( x_{1}, x_{3})*cov( x_{2}, x_{3}) [/mm] |
Hallo!!
Es geht um die partielle Ableitung des obigen Terms nach x1.
(Es soll die minimale Varianz des aus 3 Wertpapieren bestehenden Portfolios ermittelt werden. Deshalb muss jedes x einmal abgeleitet werden.)
Ich komme beim letzten Teil der Gleichung nicht weiter mit der Ableitung. Ich weiss dass man die Produktregel anwenden muss, aber wie geht das, wenn 3 Variablen existieren. Habs bisher immer nur mit 2 Variablen gesehen.
Mein Ansatz:
var(p)' = 2* [mm] x_{1}*var( x_{1})^2+ x_{1}^2*2*var( x_{1}) [/mm] + WEISS NET WEITER :-/
Wäre für jede Bemühung sehr dankbar!! Bye
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 23:20 Mo 01.05.2006 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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