Mehrperiodiges CAPM (insbes. Merton '73) < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) reagiert/warte auf Reaktion  | | Datum: | 11:38 So 25.07.2004 | | Autor: | AndiKay |
- Ich habe diese Frage in keinem weiteren Forum gestellt -
Hallo,
ich schreibe gerade meine Diplomarbeit zum mehrperiodigen CAPM. Kennt sich zufällig jemand mit den verschiedenen Varianten (inbes. Mertons ICAPM in stetiger Zeit) aus, denn ich habe mehrere Fragen dazu.
Wäre super, wenn sich jemand fände.
Grüße
Andreas
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 16:20 So 25.07.2004 | | Autor: | Stefan |
Lieber Andreas!
Ja, mit dem erweiterten Black-Scholes-Modell von Merton (1973) kenne ich mich aus (und noch andere hier im Forum). Solange deine Fragen mathematischer Natur sind (und nicht zu ökonomisch), gibt es eine Hoffnung, dass wir sie beantworten können. Stelle sie doch einfach mal, wir schauen dann, was sich machen lässt. 
Liebe Grüße
Stefan
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 20:58 So 25.07.2004 | | Autor: | AndiKay |
Hallo,
vielen Dank für die schnelle Antwort; es freut mich aus soviel geballtes Wissen zu treffen  ich werde morgen meine Fragen stellen.
Vielleicht nochmal zur Verdeutlichung:
es handelt sich bei dem Artikel um "ICAPM" (1973) in Econometrica von R.C. Merton.
Merton hat wohl auch eine Optionspreis-Bewertungs-Variante entwickelt, die für mein Thema aber eine untergeordnete Rolle spielt.
MfG
Andreas
> - Ich habe diese Frage in keinem weiteren Forum gestellt
> -
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> Hallo,
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> ich schreibe gerade meine Diplomarbeit zum mehrperiodigen
> CAPM. Kennt sich zufällig jemand mit den verschiedenen
> Varianten (inbes. Mertons ICAPM in stetiger Zeit) aus, denn
> ich habe mehrere Fragen dazu.
>
> Wäre super, wenn sich jemand fände.
>
> Grüße
>
> Andreas
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 21:55 So 25.07.2004 | | Autor: | Stefan |
Lieber Andreas!
> Vielleicht nochmal zur Verdeutlichung:
>
> es handelt sich bei dem Artikel um "ICAPM" (1973) in
> Econometrica von R.C. Merton.
> Merton hat wohl auch eine Optionspreis-Bewertungs-Variante
> entwickelt, die für mein Thema aber eine untergeordnete
> Rolle spielt.
Hmmh, ja, Mist, an das um stochastische Zinsen erweiterte Black-Scholes-Optionspreis-Bewertungsmodell dachte ich jetzt, stammt ja meines Wissens auch aus dem Jahre 1973, jedenfalls ungefähr.
Nun ja, ich habe also nicht richtig hingeschaut (bzw. wusste mit ICAPM nichts Richtiges anzufangen und habe daher nur von "Merton" und "1973" auf die Bewertungstheorie geschlossen), entschuldige bitte. Jetzt habe ich mich aber informiert: Beim ICAPM geht es anscheinend um Portfoliooptimierung (oder?), und da kenne ich mich dann doch nicht aus. Aber okay, macht ja nichts. Du kannst ja versuchen deine (mathematischen) Fragen so zu formulieren, so dass man sie vielleicht auch ohne tieferes Hintergrundwissen beantworten kann.
Liebe Grüße
Stefan
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