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| Aufgabe | Ich habe eine Frage zu Likelihood-Fkt:
Ausgangspkt sind hier AR(p) Prozesse.
1) Wie genau bestimme ich eine Likelihoodfkt, wenn ich auf Verteilungsannahmen des treibenden White-Noise Prozesses verzichte?
2) Wie kann ich mir dann sicher sein, dass es die "beste" Likelihoodfkt ist? |
Bei Normalverteilungsannahme ist mir das klar, da benutze ich einfach die gemeinsame Dichte als Likelihoodfunktion und modifiziere sie entsprechend mit dem Erwartungswert und der Varianz?
Kann jemand etwas dazu sagen?
Habt vielen Dank und ein schönes WE!
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 11:20 Mo 09.04.2007 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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