Konvergenz < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 08:37 Mo 14.01.2008 | | Autor: | tillll |
| Aufgabe | X1 , X2 , X3 , . . . sei eine Folge von binomialverteilten Zufallsvariablen, wobei Xj Parameter j und λ/j (λ > 0, j∈ IN) hat, d.h.
P [mm] [X_{j} [/mm] = k] = [mm] \vektor{j \\ k} (\bruch{\lambda}{j})^k [/mm] (1- [mm] \bruch{\lambda}{j})^j-k
[/mm]
für k = 0, . . . , j .
Weiter sei Y eine poissonverteilte Zufallsvariable mit Parameter λ.
Zeigen Sie: Die Folge X konvergiert für n→ ∞ schwach gegen Y . |
So Leute, hier könntet ihr mir mal bitte helfen ;)
Ich habe leider keine blassen Schimmer, wie ich an die Angabe rangehen kann :(
- Sorry -
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 09:21 Di 15.01.2008 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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