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Forum "Uni-Stochastik" - Konfidenzintervall Simulation

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Konfidenzintervall Simulation: Simulationsbasierte Optim.

Status:	(Frage) überfällig
Datum:	19:44 Di 18.08.2009
Autor:	Tbasket

Hallo zusammen,

ich hoffe hier einen Experten zu finden der sich mit folgendem Problem auskennt:

Ich möchte wissen wie ich die Stichprobengröße N für folgendes Problem begrünet wählen kann:
Ich maximiere eine Zielfunktion mit 1 Zielvariablen und 2 Unsicherheitsfaktoren (R und S).Zufallszahlen von R und S erzeuge ich mittels Random Number Generator (normalverteilt ) z.B. 100. Dann habe ich eine "Ersatzfunktion" und optimiere nach der Zielvariablen mit einem einfachen determinist. Optimierungsalg.

Die Frage ist: Wie wähle ich N mit entsprechender Begründung. Ich habe gehört eine Möglichkeit seien Konfidenzintervalle. Kennt sich da jemand genauer aus?

Herzliche grüße

Bezug

Konfidenzintervall Simulation: Fälligkeit abgelaufen

Status:	(Mitteilung) Reaktion unnötig
Datum:	20:20 Di 25.08.2009
Autor:	matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)