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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 01:36 Sa 30.01.2010 | | Autor: | mangaka |
| Aufgabe | | Bestimme den Kleinsten-Quadrate-Schätzer für das Modell [mm] $Y=\beta_0 [/mm] + [mm] \epsilon$. [/mm] Welche Besonderheit gilt hier für die Residuenquadratsumme? |
Gute Nacht!
Kann mir jemand verraten, wie man das Modell zu verstehen hat? Was soll [mm] $\beta_0$ [/mm] sein? Und [mm] $\epsilon$ [/mm] ist doch ein sehr sehr sehr kleine Zahl...
Komme damit nicht klar; Kannte bisher nur das lineare Modell [mm] $Y=\alpha [/mm] + [mm] \beta \cdot [/mm] X $. In dem war [mm] $\alpha$ [/mm] das Absolutglied und [mm] $\beta$ [/mm] die Steigung, aber irgendwie hilft dieses Wissen nicht viel weiter :(
Brauche also eure Hilfe. Kann mir jemand einen Tipp geben oder meine Birne zum Leuchten bringen?
Danke im Voraus
mangaka
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 07:47 Sa 30.01.2010 | | Autor: | ullim |
Hi,
ich denke Du kannst das Modell [mm] Y=\alpha+\beta*X+\epsilon [/mm] mit [mm] \beta=0 [/mm] benutzen.
Für obiges Modell gilt ja, [mm] \alpha=\overline{Y}-\beta*\overline{X}, [/mm]
also gilt für [mm] \beta=0
[/mm]
[mm] \alpha=\overline{Y}.
[/mm]
In dem Modell stellt [mm] \epsilon [/mm] den Fehler dar. In dem neuen Model schätzt Du eine Ausgleichsgerade mit Steigung Null, um Deine Daten am besten zu approximieren.
mfg ullim
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 14:00 So 31.01.2010 | | Autor: | mangaka |
Ok, vielen Dank!
Muss das nun erstmal nachvollziehen^^
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