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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 14:11 Di 21.06.2016 | | Autor: | beni13 |
Hallo,
ich habe eine Frage bzgl der Ito Formel und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
ich habe einen Prozess
[mm]X_t = b_tdt + \sqrt{a}_tdZ_t[/mm],
wobei [mm] [mm] Z_t] [/mm] ein Lévy-Prozess sein soll.
Wie würde dann mit der Ito-Formel für Semimartingale, also
[mm] f(X_t)= f(X_0)+\int_0^t f'(X_{s-})dX_s+\frac{1}{2}\int_0^tf''(X_s)d\langle X^c\rangle_s\\
&+\sum_{0\leq s \leq t}\big(f(X_s)-f(X_{s-})-f'(X_{s-})\Delta X_s\big)[/mm]
in diesem Fall [mm]f(X_t)[/mm] aussehen?
Ich stehe total auf dem Schlauch und ich hoffe, Ihr könnt mir helfen ?
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 14:13 Di 21.06.2016 | | Autor: | beni13 |
Es muss natürlich oben heissen :
[mm] dX_t = b_tdt + \sqrt{a}_tdZ_t [/mm]
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Hiho,
da du ja gar keine Funktion f hast, die du auf X anwendest, macht die Frage keinen Sinn… was willst du denn berechnen?
Gruß,
Gono
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