Huber-Schätzer in RGUI < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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| Aufgabe | Minimierung des Problems:
[mm] \min_{\beta} \sum\limits_{t=1}^T f(e_t)=\min_{\alpha_i, \beta_i}\sum\limits_{t=1}^T f(r_{i,t}-(\alpha_i [/mm] + [mm] \beta_i [/mm] * [mm] r_{M,t}))
[/mm]
mit dem M-Schätzer Huber-Schätzer, der die Funktion hat:
[mm] f(e_t)= \left\{ \begin{array}{ll} \frac{1}{2}e^2_t & \textrm{wenn } |e_t| \le k \\ k|e_t|-\frac{1}{2}k^2 & \textrm{wenn } |e_t| > k\\
\end{array}\right. [/mm] |
Hallo,
würde gerne das Minimierungsproblem mit R lösen (habe 2 Datensätze).
Ist dieser Befehl in R für RGUI denn richtig??
daten einlesen (x und y)
library(MASS)
r.M <- rlm(y~x,psi=psi.huber, method="M")
Ist das der Huber-M-Schätzer, der mein Minimierungsproblem löst?
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 18:23 Di 05.10.2010 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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