Forum "Statistik (Anwendungen)" - GARCH - Modell - ev.vorhilfe.de

- Förderverein -

Der Förderverein. Gemeinnütziger Verein zur Finanzierung des Projekts Vorhilfe.de.
	Hallo Gast! [ einloggen \| registrieren ]
	Startseite · Mitglieder · Impressum

Forenbaum

VH e.V.

Vereinsforum

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation

Startseite...
Suchen
Impressum

Das Projekt

Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.

Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.

Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.

Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".

Partnerseiten

Weitere Fächer:

Vorhilfe.de

FunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme

Forum "Statistik (Anwendungen)" - GARCH - Modell

GARCH - Modell < Statistik (Anwend.) < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe

Ansicht:

[ geschachtelt ]

Forum "Statistik (Anwendungen)" |

Alle Foren |

Forenbaum | Materialien

GARCH - Modell: verständnisproblem

Status:	(Frage) überfällig
Datum:	10:57 Fr 27.01.2012
Autor:	statistikerin22

Hallo liebe Leute!!

ich habe eine problem das den garch-prozess betrifft...
es heisst doch dass er super volatility-cluster modellieren kann. diese bedeuten doch eine starke autokorrelation der jeweils letzten paar zeitpunkte, oder?

nun hab ich aber iwo gelesen ... die logreturns weisen keine oder nur schwache abhängigkeiten auf und somit ist eine modellierung mit garch vorzuziehen.

das ist doch ein widerspruch zum obigen,oder?!

ich bin gerade am anpassen meiner daten an zeitreihenmodelle ... wenn jemand ein tolles step by step skript oder ähnliches hat wäre ich sehr dankbar.

vielen dank an alle,
lg

Bezug

GARCH - Modell: Fälligkeit abgelaufen

Status:	(Mitteilung) Reaktion unnötig
Datum:	11:20 So 29.01.2012
Autor:	matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)