Erwartungswert < Wahrscheinlichkeitstheorie < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
|
| Aufgabe | es sei gegeben:
[mm] E\{r_i(x)\} [/mm] = 0 und
[mm] E\{r_i(x)r_j(x)\} [/mm] = [mm] \delta^i_j \sigma^2_R [/mm] mit Zufallsvariablen [mm] r_i(x) [/mm] und [mm] r_j(x) [/mm] |
Hallo,
wie genau kann ich [mm] \delta^i_j \sigma^2_R [/mm] begründen?
Ich habe mir gedacht, da der Erwartungswert null ist, kann ich für i=j, [mm] E\{r_i(x)r_j(x)\} [/mm] auch als Varianz interpretieren, da der Erwartungswert ja gleich null ist damit wäre doch dann [mm] \delta^i_j \sigma^2_R [/mm] erklärt, oder?
Wäre super wenn mir das jemand bestätigen könnte.
Mfg
|
|
| |
|
| Status: |
(Antwort) fertig  | | Datum: | 14:58 Fr 10.07.2009 | | Autor: | vivo |
Hallo,
ja und zusätzlich scheinen die zufallsvariablen unabhängig zu sein, da die cov ja null sind.
gruß
|
|
|
|
