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(Frage) überfällig  | | Datum: | 12:18 Sa 13.06.2015 | | Autor: | thegame |
| Aufgabe | | Leite den Value at Risk her und bestimme ihn! |
Hallo Leute,
Ich beschäftige mich gerade mit dem Value at Risk.
Der Value at risk gibt die maximale Höhe eines Verlustes an, der mit einem bestimmten Konfidenzniveau 1-alpha in einer bestimmten Zeit nicht überschritten wird.
Also bezogen auf die Definition des VaR und der Tatsache, dass angenommen wird, dass die stetigen Renditen normalverteilt sind , kann ich zunächst einmal wieder die Zufallsvariable standartisieren. VaR ist ja nichts anderes als die maximale negative Rendite.
(VaR - μ)(σ) VaR steht für Value at Risk
So, jetzt habe ich eine standardtisierte Zufallsvariable und kann folgende Bedingung aufstellen.
P((VaR-μ)/(σ) >= -z_alpha) =1-alpha
Nun muss ich die Ungleichung innerhalb der WS nur nach VaR umformen.
dann kommt ich zum folgenden Punkt
P(VaR >= -z_alpha*σ +μ )=1-alpha z_alpha ist das Quantil der Standardnormalverteilung
Also lautet das einseitige KI und somit mein VaR= - z_alpha*σ +μ )
Habe Ich es richtig gemacht?
Vielen Dank im Voraus!!
Ich habe diese Frage auch in folgenden Foren auf anderen Internetseiten gestellt:
[http://www.matheboard.de/thread.php?threadid=557290 ; http://www.gute-mathe-fragen.de/245221/herleitung-einseitiges-konfidenzintervall-value-at-risk]
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| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 12:20 Mi 17.06.2015 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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