Dolean Dade Exponential (SDE) < stoch. Analysis < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 15:55 Mi 27.02.2013 | | Autor: | DesterX |
Hallo zusammen,
ich versuche die Lösung einer SDE zu bestimmen, leider komme ich gerade nicht weiter.
Vorab: Das Dolean-Dade-Exponential [mm] $Z=\varepsilon(X)$ [/mm] eines Prozesses $X$ ist gerade gegeben durch:
[mm] $dZ_t [/mm] \ = \ [mm] Z_{t-} dX_t$ [/mm] mit [mm] $Z_0=1$. [/mm]
Wenn ich nun den Prozess:
[mm] $X_t=\int_0^t \int_0^\infty [/mm] (f(z,t)-1) J(dz,dt)$
mit einem Sprungmaß $J$ betrachte, was ist dann [mm] $Z=\varepsilon(X)$?
[/mm]
Kann mir hier jemand helfen?
Vielen Dank vorab.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 16:20 Fr 01.03.2013 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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