Cramer-Rao-Schranke < Statistik (Anwend.) < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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| Aufgabe | geg: Cramer-Rao-Schranke: [mm]Var\{\hat\Theta(D)\} \geq \frac{1}{N\cdot E\{(\frac{\partial ln(p(\vec m\mid \Theta))}{\partial \Theta})^2\}[/mm]
dabei ist [mm]D[/mm] die Stichprobe [mm]N[/mm] die Mächtigkeit der Stichprobe und [mm]\Theta[/mm] der zu schätzende Parameter |
Hallo,
ich habe jetzt eine Frage zum Ansatz des Beweises. Der wird bei mir hier jetzt so angesetzt:
[mm]\frac{\partial }{\partial\Theta}\int (\hat\Theta(\vec m) - \Theta)\cdot p(\vec m\mid \Theta) dm[/mm] wobei [mm]\vec m[/mm] ein Merkmalsvektor.
Mir ist nich klar was das jetzt bedeuten soll, mir geht es um die Idee, was muss ich überhaupt tun um die Cramer-Rao-Schrenke zu beweisen.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Grüße
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 12:20 Mi 30.09.2009 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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