Cashflow at Risk < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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Hallo,
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
ich in gerade an meiner Masterarbeit und hatte im Vorfeld die Idee, dass ich eine Unternemensbewertung auf Basis eines Simulationsmodells (Monte-Carlo Simulation) und der Software Crystal Ball (V 11.1.2) durchführe.
Nun bin ich an der Auswertung und habe eine Frage zum Cashflow at Risk als: In der Simulation habe ich einige Variablen mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen hinterlegt und zwar ausschließlich mit Dreiecksverteilungen (das ganze dient nur der Demonstration einer Simulationsrechnung bei der Unternehmenswertrechnung). Nun möchte ich das Gesamtergebnis, also die Unternehmenswertverteilung, mit einer Cashflow at Risk Aussage abrunden, bin mir aber nicht sicher, ob dies nur für Normalverteilte Verteilungen geht, oder auch bei anderen Verteilungstypen. Wie gesagt, alles andere ist bereits ausgewertet und eingegeben und ich kann auch die 1% und die 99% oder 95% Perzentile bestimmen, aber die Gesamtunternehmenswertverteilung ist eben keine Standardnormalverteile Verteilungsfunktion.
Kann mir jemand sagen, ob dies auch für Dreiecksverteilungen gilt? Die aus der Simulationsrechnung resultierende Gesamtunternehmenswertverteilung habe ich unten angehängt.
Vielen Dank
Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 17:20 Mi 05.06.2013 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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