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Berech. Bestimmtheitsmaß o. R2: Frage (für Interessierte)
Status: (Frage) für Interessierte Status 
Datum: 15:22 Di 26.05.2015
Autor: efuzzy

{ Linear Regression Slope }

// ((Para1*(Sum(Cum(1)*C,Para1)))-(Sum(Cum(1),Para1)*(Sum(C,Para1))))/((Para1*Sum(Pwr(Cum(1),2),Para1))-Pwr(Sum(Cum(1),Para1),2))

Dies ist die Berechnungsweise für  Linear Regression Slope in einem Formelpaket für die Technische Analyse von Börsenkursen.
Para1 entspricht der Variablen n der üblichen Statistik-Formeln,
Cum(1) ist ein Konstrukt der Funktion Cum( vielleicht entspricht es auch Cusum), also der kumulativen Summenbildung; es liefert den aktuellen Index der Kursreihe bzw. deren Größe.
Pwr (Variable, i) ist die Potenzierungsfunktion.
Gesucht wird in dieser Vorgehensweise der Ausdruck für die Berechnung des Bestimmtheitsfaktor, wie er in der Anlage definiert ist.
Problem ist, dass nicht klar, wie obige Formel in Verbindung gebracht werden kann mit der üblichen Berechnungsweise für Linear Regression Slope.
Was entspricht in dem angegebenen  Ausdruck der Variablen y?

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

[a][Bild Nr. 1 (fehlt/gelöscht)]


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