Bedingte Verteilung < math. Statistik < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
|
| Status: |
(Frage) überfällig  | | Datum: | 13:10 Di 01.11.2011 | | Autor: | haaah |
| Aufgabe | Gegeben ist das folgende Modell:
[mm] W_k=X_k+Z_k, Z_k [/mm] ~N(0,2) und unabhängig von allen anderen Variablen
[mm] X_1=1
[/mm]
[mm] X_k=X_{k-1}+I_k, I_k [/mm] ~N(0,1) und unabhängig von allen Variablen
Berechne die bedingte Verteilung von [mm] X_k [/mm] gegeben [mm] Y_k=y_k [/mm] und [mm] X_{k-1}=x_{k-1}. [/mm] |
Hallo,
ich versuche die oben beschriebene Aufgabe zu lösen. Dabei wäre meine Frage: Darf ich einfach die Gleichungen beide nach Null auflösen und ineinander einsetzen? Das würde bedeuten:
[mm] X_k+X_{k-1}-I_k=W_k-X_k-Z_k
[/mm]
bzw.
[mm] 2X_k=W_k-Z_k+X_{k-1}-I_k
[/mm]
Wenn nein, wäre es toll, wenn mir jemand sagen könntet warum das so nicht geht und eine Idee hätte, wie man dabei sonst vorgehen kann?
Danke im Voraus :)
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 13:21 So 06.11.2011 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
|
|
|
|
