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Hallo zusammen,
Für [mm] i=1,\ldots,p [/mm] und [mm] j=1,\cdots,n_i, [/mm] ist [mm] Y_{ij}&=\beta_i+\epsilon_{ij}, [/mm] ein Spezialfall eines linearen Modells mit [mm] \epsilon_{ij} [/mm] i.i.d. [mm] \mathcal{N}(0,\sigma^2)-verteilten [/mm] Fehlern. Wenn [mm] \pmat{ \epsilon_{11}&\cdots &\epsilon_{1n_1} \\ \vdots &\ddots &\vdots\\ \epsilon_{p1}&\cdots&\epsilon_{pn_p} } [/mm] spalteweise abhängig und zeilenweise unabhängig sind, kann dieses Modell dann als ARCH-Modell betrachtet werden?
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 15:20 So 09.09.2012 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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