Volatilität bei Aktien < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 20:01 Do 22.07.2010 | | Autor: | chakra |
| Aufgabe | Ein Kleinanleger möchte 10.000,- Euro in zwei Aktien X und Y investieren, wobei beide Aktien dieselbe mittlere Rendite und eine empirische Kovarianz von 4 aufweisen. Aktie X weist mit 12,-Euro die größere Volatitlität auf. Um das Risiko zu minimieren, folgt der Börsenexperte einem Beispiel aus der Statistik-Vorlesung und errechnet, dass er exakt 3.000,-Euro in Aktie X anlegen muss und den Rest in Aktie Y.
Welche Volatilität hat die Aktie Y? |
Diese Aufgabe bereitet mir ebenfalls einige Probleme. Ich denke vor allem da es noch ein wenig an grundlegendem Verständis fehlt. Oft lernt man leider nur bestimmte Aufgabentypen und wenn diese vom Schema F abweichen, ist man aufgeschmissen :).
Also folgendes weiss ich:
Ein Kleinanleger investiert 10.000 € in Aktie X und Aktie Y
-> 3000 € in Aktie X [mm] \hat= [/mm] 30%
-> 7000 € in Aktie Y [mm] \hat= [/mm] 70%
Aktie X hat eine Volatilität von 12€ und damit eine größere als Aktie Y!!
beide Aktien haben:
-> dieselbe mittlere Rendite
-> eine empirische Kovarianz von 4
=> [mm] S\*_{XY}= \bruch{1}{n}\summe_{i=1}^{n} (x_{i}-[/mm] [mm]\bar x[/mm][mm] )(y_{i}-[/mm] [mm]\bar y[/mm])=4
Volatilität: mathematische Größe (Standardabweichung) für das Maß des Risikos einer Kapitalanlage
Ich denke also [mm] (x_{i}-[/mm] [mm]\bar x[/mm])=12
Darf ich dies nun in die obige Gleichung einsetzen oder würde ich dann Probleme wegen dem Summenzeichen bekommen?
Was bringt mir die Information dass beide Aktien die selbe mittlere Rendite aufweisen?
Wie sollte ich bei dieser Aufgabe am besten vorgehen?
Gruß, chakra
(Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.)
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 20:20 Sa 24.07.2010 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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